关于跟踪误差的定义，以下表述正确的的（）。-之了课堂

题目

A.指数基金的跟踪误差通常较高
B.主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小
C.波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标
D.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准

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答案解析

答案： D

答案解析：波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

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拓展练习

第1题

[单选题]信用利差随着经济周期的扩张而（），随着市场风险偏好降低而（）。

A.扩大，扩大
B.缩小，扩大
C.缩小，缩小
D.扩大，缩小

答案解析

答案： B

答案解析：信用利差随着经济周期（商业周期）的扩张而缩小，随着经济周期（商业周期）的收缩而扩张。信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响。从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标。

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第2题

[单选题]投资者对于收益的要求存在差异，关于收益率，以下表述正确的是（）。

A.名义收益率能够反映资产的实际购买能力的增长
B.对于长期投资者来说，他们更关注的是名义收益率
C.如果名义收益率与通货膨胀率相等，那么资产的实际购买力将没有增长
D.名义收益率在实际收益率的基础上扣除了通货膨胀的影响

答案解析

答案： C

答案解析：实际收益率在名义收益率的基础上扣除了通货膨胀率的影响。对于长期投资者而言，应该关注的是实际收益率。因为实际收益率能够反映资产的实际购买能力的增长率，而名义收益率仅仅反映了资产名义数值的增长率。

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第3题

[单选题]股票看涨期权买入开仓的最大损失是（）。

A.期权费加上执行价格
B.股票价格变动之差减去期权费
C.执行价格减去期权费
D.期权费

答案解析

答案： D

答案解析：看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的；相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取大幅盈利的可能性，而期权的卖方为赚取期权费而承担了大幅亏损的风险。对于期权买方而言，最大的损失就是期权费。

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