题目
答案解析
本题考查资本资产定价模型。
证券市场线在纵轴上的截距为无风险利率，斜率为市场的风险溢价。
因此，本题正确答案为选项A。
拓展练习
本题考查货币市场及其构成。
银行承兑汇票在票据贴现过程中，实付贴现金额的计算公式：贴现利息＝票面金额×贴现期（天数）×月贴现率÷30；实付贴现金额＝票面金额-贴现利息。依据题干数据，代入公式得：贴现利息＝票面金额×贴现期（天数）×月贴现率÷30=120 000×30×（4%÷12）÷30≈400（元）。实付贴现金额＝票面金额-贴现利息=120 000-400=119 600（元）。
因此，本题正确答案为选项B。
本题考查债券估值。
永续债券的内在价值计算公式为：V=c÷i。式中，c表示债券每一期的利息，i表示贴现率。依据题干数据，代入公式得：V=c÷i=（10 000）×2%÷4%=5 000（元）。
因此，本题正确答案为选项C。
本题考查汇率决定理论。
相对购买力平价理论表明，某一时段内两国间汇率的波动约等于两国的通货膨胀率之差。
因此，本题正确答案为选项D。
本题考查期权的定价。
甲按照每股50元的价格购买100股该股票，到期时股价为52元，每股盈利（52-50）=2元，总计盈利2×100=200（元），扣除3元的成本，最终盈利197元。
因此，本题正确答案为选项C。
本题考查银行监管国际规则。
巴塞尔协议Ⅲ是对巴塞尔协议Ⅱ的发展和完善，主要改进体现在以下五个方面：
（1）重新界定监管资本：将原来的核心资本和附属资本重新界定，并区分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本【选项C正确】。
（2）提高资本充足率：巴塞尔协议Ⅲ规定，全球各商业银行必须将一级资本充足率的下限由4%提高到6%；要求普通股权益资本最低比例由2%提升至4.5%；维持巴塞尔协议Ⅱ最低资本充足率8%不变【选项A正确、选项E错误】。
（3）提出“资本缓冲”要求：巴塞尔协议Ⅲ规定，建立风险加权资产2.5%的储备资本和0~2.5%的逆周期资本缓冲【选项D正确】。
（4）引入杠杆率监管指标。
（5）增加流动性监管要求：引入流动性覆盖率和净稳定资金比例，以强化对银行流动性的监管【选项B错误】。
因此，本题正确答案为选项ACD。
或Ctrl+D收藏本页