题目
本题来源：考点4 期权的类型（★）
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答案解析
答案：
D
答案解析：期权到期未被执行，过期后不再享有“购买”或“出售”的权利，不再具有价值，选项A不当选；看涨期权的执行净收入，被称为看涨期权到期日价值，它等于max（股票市价-执行价格，0），选项B不当选；欧式看涨期权的持有者，只能在到期日行权购买标的资产，美式看涨期权的持有者，可以在到期日或到期日之前的任何时间行权，选项C不当选；在其他相同条件下，美式期权比欧式期权拥有提前行权的权利，因此美式期权价值大于欧式期权价值，选项D当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：欧式期权只能在到期日行权，此外，只有当股价低于执行价格时，多头看跌期权的投资人才会行权。选项A当选。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：无风险利率越高，期权执行价格的现值越低，看涨期权的价值越高，选项A不当选；美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项B不当选；对于美式期权来说，到期期限越长，其价值越大，选项C当选；股价波动率增加会使看涨期权价值增加，选项D不当选。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：根据看涨期权－看跌期权平价定理可知，看涨期权价格C＝股票价格S－执行价格现值PV（X）＋看跌期权价格P＝28－25÷（1＋5%）＋1.3＝5.49（元）。
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