1.【单选题】关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（  ）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

2.【单选题】已知某种证券报酬率的标准差为0.6，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，该种证券与市场组合报酬率之间的相关系数为0.5，则该证券的贝塔系数是（  ）。

A.0.45

B.0.2

C.1.25

D.1.8

3.【多选题】下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（  ）。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.方差度量投资的系统风险和非系统风险

D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

4.【多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（  ）。

A.投资组合的β系数1.3

B.投资组合的期望收益率等于10%

C.投资组合的标准差等于10%

D.投资组合的变异系数等于1

5.【单选题】关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法错误的是（  ）。

A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

B.斜率都是市场平均风险收益率

C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D.截距都是无风险利率

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