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题目
[不定项选择题]2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素,这三个要素是(    )。
  • A.资本工具合格标准
  • B.净稳定融资比率要求
  • C.信息披露要求
  • D.风险加权资产计量方法
  • E.资本充足率监管要求
答案解析
答案: A,D,E
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素——资本工具合格标准【选项A正确】、风险加权资产计量方法【选项D正确】和资本充足率监管要求【选项E正确】的改革。

净稳定融资比率要求、信息披露要求均为干扰选项,教材未提及【选项BC错误】

因此,本题正确答案为选项ADE。

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本题来源:第七章 第2节 金融风险管理
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拓展练习
第1题
[单选题]以下不属于信用风险的管理机制的是(    )。
  • A.审贷分离机制
  • B.额度管理机制
  • C.授权管理机制
  • D.系统管理机制
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查各类风险管理

对商业银行而言,信用风险的管理机制主要有:

(1)审贷分离机制【选项A正确】

(2)授权管理机制【选项C正确】

(3)额度管理机制【选项B正确】

系统管理机制为干扰选项,教材未提及【选项D错误】

因此,本题正确答案为选项D。

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第2题
[单选题]在市场风险管理中,选择有利的货币用于(    )管理。
  • A.利率风险
  • B.信用风险
  • C.汇率风险
  • D.投资风险
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查各类风险管理

汇率风险的管理方法主要有:

(1)选择有利的货币

(2)提前或推迟收付外币;

(3)进行结构性套期保值;

(4)做远期外汇交易;

(5)做货币衍生品交易。

因此,本题正确答案为选项C。

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第3题
[单选题]下列关于金融风险管理的流程的描述,正确的是(    )。
  • A.

    风险评估→风险识别→风险分类→风险控制→风险报告→风险监测

  • B.

    风险识别→风险评估→风险分类→风险控制→风险监测风险报告

  • C.

    风险分类→风险评估→风险识别→风险控制→风险监测→风险报告

  • D.

    风险控制→风险评估→风险分类→风险识别→风险监测→风险报告

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融风险的管理。

金融风险管理的流程为:风险识别→风险评估→风险分类→风险控制→风险监测→风险报告。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[不定项选择题]

常用的市场风险限额包括(    )。

  • A.利率限额
  • B.交易限额
  • C.新风险敞口限额
  • D.风险限额
  • E.敏感度限额
答案解析
答案: B,D,E
答案解析:

本题考查各类风险管理

常用的市场风险限额包括:

(1)交易限额,即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额【选项B正确】

(2)风险限额,即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额【选项D正确】

(3)止损限额,即允许的最大损失额;

(4)敏感度限额,即在保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额【选项E正确】

利率限额、新风险敞口限额均为干扰选项,教材未提及【选项AC错误】

因此,本题正确答案为选项BDE。

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第5题
[单选题]下列关于巴塞尔协议Ⅰ的说法,正确的是(    )。
  • A.将监管资本分为一级资本和二级资本两大类
  • B.核心资本充足率不得低于5%
  • C.提出了风险加权资产的概念
  • D.总资本充足率不得低于6%
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

【选项A错误】巴塞尔协议Ⅰ将监管资本分为核心资本和附属资本两大类;

【选项BD错误】巴塞尔协议Ⅰ明确了统一的最低资本充足率要求,即核心资本充足率不得低于4%,总资本充足率不得低于8%;

【选项C正确】巴塞尔协议提出了风险加权资产的概念,替代了资产的账面价值,体现了风险为本的监管原则。

因此,本题正确答案为选项C。

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