题目
[单选题]以一定整数单位的外国货币为标准，折算为若干单位的本国货币，这种汇率标价法为（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：直接标价法又称应付标价法，是以一定整数单位的外国货币为标准，折算为若干单位的本国货币。
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本题来源：2022年《金融》真题（考生回忆版）
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拓展练习
第1题
[单选题]关于2010年版巴塞尔协议Ⅲ的说法正确的是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：巴塞尔协议Ⅲ要求普通股最低比例由2%提升至4.5%，在过渡期中，2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%，选项B错误。巴塞尔协议Ⅲ规定，建立2.5%的资本留存缓冲和0~2.5%的逆周期资本缓冲，选项C错误。巴塞尔协议Ⅱ强调对风险加权资产的计量，而巴塞尔协议Ⅲ则更强调对资本的计量，选项D错误。巴塞尔协议Ⅲ引入流动性覆盖比率和净稳定融资比率，以强化对银行流动性的监管，选项A正确。
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第2题
[单选题]小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权，再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
垂直价差套利包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。以蝶式价差套利为例。为简便起见，考虑三种协议价格X1、X2、X3，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，
，利用套利定价原理可以推导出三者的期权应该满足：
，当该关系不满足时，可以通过买入执行价格为X1和X3的期权，卖出执行价格为X2的期权进行套利。
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第3题
[单选题]某一股票远期合约标的股票价格为50元，无风险连续复利率为5%，假设持有期无分红，资产常数e取值为2.718，则该股票3个月期的远期价格为（ ）元。答案解析
答案：
A
答案解析：
无红利股票的远期价格计算公式为Ft=Ster(T-t)，其中，Ft是远期价格，St是股票当前的价格，r是无风险连续复利，e为自然对数的底，t为当前时间，T是远期合约的到期日。因此，该股票3个月期的远期价格为Ft=50×2.7185%×3÷12≈50.63（元）。
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第4题
[不定项选择题]巴塞尔协议Ⅱ关于信用风险的计量方法有（ ）。答案解析
答案：
A,E
答案解析：
巴塞尔协议Ⅱ对信用风险的计量提出了标准法（权重法）和内部评级法，对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法，对操作风险的计量提出了基本指标法、标准法和高级计量法。
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第5题
[不定项选择题]利率市场化应构建的体系有（ ）。答案解析
答案：
C,D
答案解析：利率市场化就是将利率的决定权交给市场，由供求双方根据自身的资金状况和对金融市场动向的判断自主调节利率水平，最终形成以中央银行政策利率为基础、以货币市场利率为中介、由市场供求决定各种利率水平的市场利率体系（选项C）和市场利率管理体系（选项D）。
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