题目
[不定项选择题]下列指标中,能够反映资产风险的有(    )。
  • A.标准差率  
  • B.标准差
  • C.期望值
  • D.方差
答案解析
答案: A,B,D
答案解析:期望值本身不能衡量风险,选项C不当选。
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本题来源:第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[不定项选择题]在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有(    )。
  • A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重  
  • B.该组合中所有单项资产各自的β系数
  • C.市场组合的无风险收益率
  • D.市场组合的风险收益率
答案解析
答案: A,B
答案解析:资产组合的β 系数等于组合中单项资产β 系数的加权平均数,可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β 系数和各种资产在资产组合中所占的价值比重两个因素的影响。选项A、B 当选。
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第2题
[单选题]某年金在前2年无现金流入,从第三年开始连续5年每年年初现金流入300万元,则该年金按10%的年利率折现现值为(  )万元。
  • A.300×(P/A,10%,5)×(P/F,10%,1)
  • B.300×(P/A,10%,5)×(P/F,10%,2)
  • C.300×(P/F,10%,5)×(P/A,10%,1)
  • D.300×(P/F,10%,5)×(P/A,10%,2)
答案解析
答案: A
答案解析:从第三年开始连续5年每年年初现金流入300万元,即从第二年开始连续5年每年年末现金流入300万元,因此属于递延期m=1、等额收付次数n=5的递延年金,P=300×(P/A,10%,5)×(P/F,10%,1)。选项A当选。
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第3题
[单选题]已知市场的纯粹利率为1.8%,通货膨胀补偿率为2%。若某证券资产要求的风险收益率为6%,则该证券资产的必要收益率为()。
  • A.9.8%
  • B.7.8%
  • C.8%
  • D.9.6%
答案解析
答案: A
答案解析:必要收益率=无风险收益率+风险收益率=(纯粹利率+通货膨胀补偿率)+风险收益率= 1.8% + 2% + 6% = 9.8%。选项A 当选。
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第4题
[单选题]已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为7%和11%,两个方案都存在投资风险,在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是()。
  • A.标准差率
  • B.标准差
  • C.协方差
  • D.方差
答案解析
答案: A
答案解析:在两个方案投资收益率的期望值不相同的情况下,应使用标准差率来比较两个方案的风险。选项A当选。
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第5题
[单选题]下列关于风险的表述中,不正确的是().
  • A.利率风险属于系统风险
  • B.通货膨胀风险属于系统性风险
  • C.违约风险不属于系统风险
  • D.破产风险不属于非系统风险
答案解析
答案: D
答案解析:非系统性风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的风险,因此,破产风险属于非系统性风险,选项D当选。
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