拓展练习
第1题
[单选题]某上市公司的β系数为1.24。已知短期国债利率为3.5%，市场组合的平均收益率为8%。根据资本资产定价模型，投资者投资该公司股票的必要收益率是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：必要收益率＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）＝ 3.5% ＋ 1.24×（8% － 3.5%）＝ 9.08%。选项B当选。
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第2题
[不定项选择题]甲企业年初向银行借入了一笔款项，银行贷款年利率为5%，每年复利一次。银行规定前3年无须还本付息，从第4年开始至第8年每年年末偿还本息共5000元，下列计算还款本息现值的列式正确的有（ ）。
答案解析
答案：
B,C
答案解析：
方法一：先将递延年金视为n 期普通年金，求出在递延期期末的普通年金现值，然后再折算到“0 时点”，即：P ＝ A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m）＝ 5 000×（P/A，5%，5）×（P/F，5%，3）。
方法二：先计算m ＋ n 期年金现值，再减去m 期年金现值，即：P ＝ A×［（P/A，i，m ＋ n）－（P/A，i，m）］＝ 5 000×［（P/A，5%，8）－（P/A，5%，3）］。选项B、C 当选。
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第3题
[不定项选择题]下列各项中，属于混合成本分解方法的有（ ）。
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
混合成本的分解方法主要有：高低点法（选项A）、回归直线法、账户分析法（选项B）、工业工程法（选项C）、合同确认法。目标利润定价法是销售定价管理中常见的产品定价的方法。选项A、B、C 当选。
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第4题
[组合题]有甲、乙两只股票，其预期收益与经济状况之间的关系如下。
已知甲、乙股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
答案解析
[要求1]
答案解析：
[要求2]
答案解析：
投资组合的β 系数＝甲乙两种股票的β 系数预期在组合中投资比重的加权平均数＝30%×1.5 ＋ 70%×1.8 ＝ 1.71
组合的风险收益率＝ β×（Rm － Rf）＝ 1.71×（10% － 4%）＝ 10.26%
[要求3]
答案解析：投资组合的必要收益率＝无风险收益率＋组合的风险收益率＝ 4% ＋ 10.26% ＝ 14.26%
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第5题
[单选题]已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为7%和11%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是（)。答案解析
答案：
A
答案解析：在两个方案投资收益率的期望值不相同的情况下，应使用标准差率来比较两个方案的风险。选项A当选。
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