题目
本题来源：第二节 期权的概念、类型和投资策略
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：本题的投资策略属于多头对敲，对于多头对敲而言，股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，才能给投资者带来净收益，本题中的期权购买成本＝5＋4＝9（元），执行价格为50元，如果股价偏离执行价格的幅度超过9元，则可以带来正收益。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：空头看涨期权净损益＝-（51－50）＋2＝1（元）。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：当到期日股价大于执行价格，且执行价格等于股票购买价格时，抛补性看涨期权的净损益为期权价格，选项C不正确。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：欧式看涨期权，是指只能在到期日以固定价格购买标的资产的期权，选项A当选，选项D不当选。欧式看涨期权空头由于收取了期权费，净收益的最大值为期权费，若到期日股价大于执行价，期权持有者会选择行权，空头净损失=-（到期日股价-执行价）+期权费，选项B当选。欧式看涨期权多头由于付出了期权费，净损失的最大值为期权费，若到期日股价大于执行价，期权持有者会选择行权，多头净收益=到期日股价-执行价-期权费，净收益潜力巨大，选项C当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：期权的市场价格也称作期权的权利金，指的是获取购买或者出售期权标的资产的权利而不承担义务所需要支付的价格，它不等同于标的资产的市场价格，选项B不当选。
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