题目
[不定项选择题]A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集曲线会向左侧凸出，则下列表述中正确的有（ ）。本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于投资组合风险和报酬的表述不正确的是（ ）。
答案解析
答案：
C
答案解析：个人的风险偏好与最佳风险资产组合相独立。投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合的确定。选项C当选。
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第2题
[单选题]下列各项中，属于影响投资组合期望报酬率的因素是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
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第3题
[单选题]下列关于相关系数的说法中正确的是（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：
只要-1≤相关系数＜1，就可分散风险，选项A错误；相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱，选项B错误；相关系数越趋近于-1，风险分散效应越强，选项C错误。
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第4题
[不定项选择题]下列关于单个证券投资的风险与报酬的说法中，正确的有（ ）。
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。在期望值相同的情况下，可以通过比较方差、标准差或者变异系数的大小来衡量风险，方差、标准差或者变异系数越大，风险越大；在期望值不同的情况下，只能通过比较变异系数的大小来衡量风险，变异系数越大，风险越大。
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第5题
[组合题]假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
年份 | 甲股票的报酬率 | 乙股票的报酬率 |
2023 | 6% | 12% |
2022 | 9% | 7% |
2021 | 10% | 6% |
2020 | 7% | 11% |
要求：
答案解析
[要求1]
答案解析：
甲股票的期望报酬率=（6%+9%+10%+7%）/4=8%
乙股票的期望报酬率=（12%+7%+6%+11%）/4=9%
[要求2]
答案解析：
甲股票期望报酬率的标准差
乙股票期望报酬率的标准差
[要求3]
答案解析：
甲股票的变异系数=1.83%/8%=0.23
乙股票的变异系数=2.94%/9%=0.33
[要求4]
答案解析：
组合的期望报酬率=8%×70%+9%×30%=8.3%
组合期望报酬率的标准差=
=1.69%
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