题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
投资对象的风险具有客观性。例如，无论企业还是个人，投资于国库券其收益的不确定性较小，而投资于股票则收益的不确定性大得多。这种不确定性是客观存在的，不以投资者的意志为转移。但由于投资分散化可以降低风险，加之投资者是否去冒风险及冒多大风险，是可以选择的，是主观决定的。在什么时间、投资于什么样的资产，各投资多少，风险是不一样的，故投资者承担的风险可能会小于单项资产的风险。选项C不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，选项A错误；机会集曲线上风险最小点是最小方差组合点，由于存在无效集，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，选项D错误。
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第2题
答案解析
答案：
D
答案解析：无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，选项C错误、选项D正确。
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第3题
答案解析
答案：
D
答案解析：证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，选项B错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，选项C错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，选项D正确。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。在期望值相同的情况下，可以通过比较方差、标准差或者变异系数的大小来衡量风险，方差、标准差或者变异系数越大，风险越大；在期望值不同的情况下，只能通过比较变异系数的大小来衡量风险，变异系数越大，风险越大。
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第5题
答案解析
答案：
D
答案解析：
A证券期望报酬率的标准差＝1.44%1/2＝12%，B证券期望报酬率的标准差＝0.36%1/2＝6%，协方差＝相关系数×12%×6%＝0.005，则相关系数＝0.005/（12%×6%）＝0.69，选项D正确。
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