题目
本题来源:第三节 风险与报酬
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答案解析
答案:
A,B,D
答案解析:
投资对象的风险具有客观性。例如,无论企业还是个人,投资于国库券其收益的不确定性较小,而投资于股票则收益的不确定性大得多。这种不确定性是客观存在的,不以投资者的意志为转移。但由于投资分散化可以降低风险,加之投资者是否去冒风险及冒多大风险,是可以选择的,是主观决定的。在什么时间、投资于什么样的资产,各投资多少,风险是不一样的,故投资者承担的风险可能会小于单项资产的风险。选项C不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案:
C
答案解析:
总的期望报酬率 =16%×140/100+( 1-140/100) ×6%=20%; 或者:总的期望报酬率 =(140×16%-40×6%)/100=20%。
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第3题
答案解析
答案:
B,C,D
答案解析:非系统风险(又称可分散风险或公司特有风险),是只对某个行业或个别公司产生影响的风险。市场风险是系统风险的另一种说法。
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第4题
答案解析
答案:
A,B,C,D
答案解析:
对于两种证券组成的投资组合,投资组合的标准差=(A12σ12+A22σ22+2A1A2r12σ1σ2)1/2,等比例投资时,A1和A2均等于0.5。如果相关系数为-1,则σp=|A1σ1-A2σ2|=1%;如果相关系数为1,则σp=A1σ1+A2σ2=11%;如果相关系数为0,则σp=(A12σ12+A22σ22)1/2=7.81%。相关系数为1时,不能分散风险,此时组合标准差最大,σp为11%;相关系数为-1时,风险分散效果最好,此时组合标准差最小,σp为1%。
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第5题
答案解析
答案:
C
答案解析:只要两项证券资产收益率的相关系数不是0,就说明两项资产的收益率之间存在相关性,选项A、B不正确;非系统风险可以被分散,系统风险不可以被分散,选项D不正确。
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